Lost Ones is een exploration spel dat zich afspeelt in een "Choose Your Own Path"-verhaal. De speler neemt de rol aan van een van de vier beschikbare jongeren die zijn ontvoerd en meegenomen naar de Otherworld, de thuisbasis van de Fae.

Het spel begint op het moment dat de speler ontsnapt zijn tijdens een conflict tussen strijdende Fae-facties. Ze moeten beginnen met het ontdekken van dit magische rijk van dromen om een ​​weg naar huis te vinden. Naast solo spelen is er een coöperatieve modus voor maximaal 4 spelers.